價格：免費
更新日期：2019-07-06
檔案大小：2.9M
目前版本：2.4
版本需求：Android 4.0 以上版本
官方網站：https://vk.com/id348177504
Email：fadeev.vitaly@gmail.com
聯絡地址：129346, г.Москва , ул. Коминтерна , д.46 , кв .24 .
Приложение рассчитывает величину возможных потерь и возможной прибыли для открытой позиции, а также величину денежных средств на брокерском счете, наличие которых нужно обеспечить, чтобы запланированые позиции можно было открыть .
В текущей версии расчет ведется для акций , фьючерсов и опционов, и иностранных валют на ФР ММВБ .
Также поддерживается расчет финансовых результатов для иностранных акций .
Приложение автоматически получает информацию об установленной в даный момент московской биржей величины гарантийного обеспечния, шаге цены по инструментам, стоимости шага цены .
Для фьючерсов приложение дополнительно получает информацию о дате экспирации инструмента.
Для опционов приложежние получает информацию о доступных страйках по опционам.
Для опционов требуется указать, где вы ожидаете экспирацию базового актива .
Для опционов риск и прибыль оценивается по следующим правилам.
1.Для оценки прибыли при длинной позиции по опциону расчитывается базовая цена опциона при экспирации ровно на той цене, которая указана в качестве цены экспирации опциона.
Вычитается уплаченная ранее премия. Получаем прибыль по опциону в пунктах. Умножаем на цену шага цены и делим на шаг цены ...
2. При короткой позиции по опциону приблыь ровно равна уплаченной прибыли.
3. Риск при длинной позиции по опциону равен уплаченной прибыли.
4. При короткой позиции по опционам риск оценивается по следующим правилам. При добавлении записи об опционе вы указываете "Волатильность, при которой зафиксируете убыток". Приложение расчитывает цену опционов , которая будет при заданном вами стоп IV и для 3 возможных цен:
а) Цена последней сделки при фьючерсу(если она неизвестна, используется цена входа в позицию по фьючерсу).
б) Цена , указанная в качестве целевой по фьючерсу.
в) Цена, указанная в качестве стоп цены по фьючерсу.
.Максимальная цена из а) б) в) используется в качестве цены опциона. Ваш убыток - это разность между этой максимальной ценой и ценой продажи опциона.
При расчете прибыли и рисков по фьючерсам учитывается также позиция по опционам.
Приложение учитывает их по следующим правилам:
1. Возможная прибыль по опционам увеличивает возможную прибыль по фьючерсу.
2. Риски по опционам увеличивают величину рисков по фьючерсам .
3. Если по фьючерсу открыта длиная позиция, и есть позиция по опционам пут по этому же инструменту, то возможная прибыль по пут опциону уменьшает возможный убыток от фьючерса.
4. Если по фьючерсу открыта короткая позиция и есть позиция по опционам кол по этому же инструменту, то прибыль по опциону уменьшает возможный убыток от фьючерса.
5. Если по фьючерсу открыта длинная позиция, то риски по опционам кол уменьшают возможную прибыль.
6.Если по фьючерсу открыта короткая позиция, то риски по опционам пут уменьшают возможную прибыль.
В приложении есть также возможность построить график зависимости финансового результата опционной позиции от цены фьючерса.
Для акций , требуется указывать коэффициент риска в процентах , как указано на сайте брокера или в НКЦ (т.е. , 20 , а не 0.2 для сбербанка).
За финансовый результат совершенных операций на фондовом рынке вы несете ответственность самостоятельно.
Я в приложении заложил логику, что коэффициент риска для короткой и длинной позиции одинаковый.
У некоторых брокеров они могут отличаться, в этом случае нужно указывать более высокий коэффциент риска в приложении.
Законодательство РФ позволяет брокерам устанавливать более высокую величину гарантийного обеспечения, чем указано на сайте московской биржи, а также устанавливать более высокий коэффициент риска, чем указано на сайте НКС.
Приложение выполняет расчет по правилам расчета вариационной маржи и рисков согласно правилам, которые актуальны на 06.08.2016 .
Если вы обнаружили ошибку в работе приложения , просьба сообщать об этом по электронной почте, или оставив отзыв о приложении.
Ограничение данной версии - рекламный баннер внизу экрана приложения.
В остальном, оно идентично платной версии приложения.
